波动率,盘面时间加5就是北京时间,冬令时加6,欧元兑美元17点波动28点,离散度高
波动率,盘面时间加5就是北京时间,冬令时加6,欧元兑美元17点波动28点,离散度高
个人投资者的关键盲点:钱少 目标不明确
一、钱少 容错率低
(波动突破了心理止损和底线)
1)期货的止损单在止损后14个交易日的回归概率是98%。
2)股票的止损单处置率是82.6%
3)大部份人不是因为看错方向,而是瞎折腾。
1.1容错率如何降低
1)要多练(内部结松,计划表,总结)提高胜率
2)反向时微调仓位,提高容错率。
二、目标不明确 为什么要交易
1)目的就是要为了赚钱,寻找最优产品交易。
2)一定要守着风险敞口和盈利目标。
3)赚钱的目标要明确,每月/季/年设定盈亏目标。到达就休息,重视盈利亏损融短。下一季再开始。
参考值:月收益6-8%,季度12-15%,年度30-45%。
三、记住二八定律
1)行情分析不是交易的关键,你已经领先别人了。
2)自已先看行情定趋势,然后再去查网上的多空执仓对比。要有2/8定律的概念。
四、找自已的盲点。
五、交易的三重境界
概率 风控 人心
外汇交易的一至性法则不可忘。
确定到底现在是走单边还是震荡走势,来配操作方式。
按趋势来配自已最接受的操作。
一定要先看大势,再看系系货币(非美货币)的一至。最后才可以进,按N走势进场。
仓位管理,按承担亏损的限额计算交易本金的设定,按交易本金的金额设定交易仓位。
5倍杠杆对专业人来说算是比较高了(1万美元的本金,下0.5手。即是5倍)
总结一定要明确,可量化,可操作,可证伪。
建立交易体系。
方法(交易体系)》资金管理》执行》总结
一、止损、止盈(错减/对加)
1)微调仓位/顺势加仓/逆势减仓
2)逆势减仓方式:5:3:2(逆势一定要减仓)
3)顺势减仓方式:5:3:2
3.1顺势加仓方式:5:3:2(前提是总仓位不变
3.2顺势加仓方式:5:3:2(前提大周期在上升通道,可以在主周期在道氏点补。)
二、盈亏比是指在止损、止盈操作的情况下,就盈利的比例和亏损的比例。
三、胜率不能代表操作水平,盈亏比才是代平有体系的操作水平。
交易必备的结构
1、行情行析
2、资金管理
3、执行
4、总结
分析方法:
1)趋势
2)趋势+震荡
3)趋势+震荡+单列
资金管理:搞清楚自已有多少钱、算清楚自已盈亏多少
风险敞口=波动率*杠杆
不加仓,入场前定好,仓位横定操作。
1、美元指数就是大盘,要确定美元的趋势。
2、美元指数的趋势性行情,它对所有的货币是一致性的。
3、外汇分为:三系
1)欧系货币:欧、镑、瑞
2)商品货币:澳、加
3)避险货币:黄金、日元
3.1系内相同走向,系外不一至
3.2系内不同走向。
4、美元趋势的判定:
1)三系相同,美指趋势稳定。
2)系内相同,系外不同,减少仓位
3)系内不相同,不进场交易
5、时间周期的设定:大周期、主周期、小周期。自已适应哪个风格采用哪个周期,定义一个自已的主周期。
我适应周内交易:周内交易风格
1)小周期采用1小时线;
2)主周期采用4小时线;
3)大周期采用日线。
6、交易手册:
1)交易规划以主周期4小时为准。
2)主周期的方向必须服从于大周期走势才进场交易。
3)小周期及以下的行情都是随机波动。
7、交易结构
1)根据外汇市场一至性原则,选定美元趋势
2)按美元趋势,选定走势一至的外汇品种
3)选定的外汇品种主周期要与大周期一至,才进场。
一眼看上去就看得出来的N字形叫作趋势。千万别硬套。
一、只有按新的波谷、波锋算,并看得出来是N形才对。更新高或是更新低才算,1BP也算。
二、四个点定议趋势,低/高,低/高。永恒的N字形。
三、交易只按趋势操作;
四、看到不漂亮N时,就是震荡,不进场交易。
五、注意道氏点的铮别,趋势终止;
5.1止损:破了道氏点止损;
5.2止盈:破了道氏点止盈。
1)不设;
2)小时图做的交易可按日均波动值做为止盈点数;
3)四小时线做的交易按日均波动极大值的2倍做为止盈点数。
1、理想交易:波幅大 离散低 欧美定基准
2、把时段的交易当做一天的交易,波动值当做当天的涨跌限定。
3、注意交易时段的初未,别踩错了。交易时段结束,再进去等于白玩,搞不好就回调或是平整。
4、交易时段的波动值达到了后,就不要进了。等待下一个交易时段再进。
5、注意一、二、三类数据出报的当天波动加大,如遇台风。
5.1一类,超一类数据是会影响基本走势,做为决定考虑。
5.2二、三类数据出来会产生波动,但不太会影响大走势。做为协助参照。
博弈结构:盲利公式
外汇市场:零和游戏
交易市场的核心,是人与人之间的博弈。而非预测正确的走势。
对立结构的本质是人类经过博弈后,
没达成一致,震荡
达成一致,单边
自己的盲点决定赔多少钱
别人的盲点决定赚多少钱,行情只是一个载体
提高交易水平:
实践 总结 再实践 再总结
尽可能多的总结别人的盲点,弥补自己的盲点
博弈角度,个人投资者的2个盲点
·钱少·目标不明确
钱少导致:容错率少
钱少容错率低怎么解决?
勤于练习,努力提高胜率(市场内部结构,交易计划表,多总结)
尽量保证自己有更多的机会出手(微调仓位)
大资金一次失控扛单不致命,小资金一次时空扛单就致命了,微调仓位帮助减少扛单的可能性。
微调仓位降低了完全看错趋势所需要付出的代价,提高了容错率,也降低了处置效应带来的亏损。
目标不明确
博弈论的核心基于自己或双方的利益,寻找出最优策略
如果你连自己想要什么都不知道,你的策略是漫无目的的,何来最优解
二八定律
盲利公式导致二八定律,二八定律是市场运作的本质。成功的注定是少数。
我的交易思维流程
·财经日历,极值兑现结构判大势
·外汇市场一致性法则,验证是否为趋势行情
·如果是大波段,潜意识思考,大波段是日线以上。一定要根据自己的分析做出大转折判断以后,如果市场上认同的人越多,我会认为正确的概率越低,我就会等一等。
·资金管理。执行。总结
交易的三重境界
·概率-概率的好坏,概率的高低
·风控-风险控制融入在每一步的行为模式中
·人心-人的博弈
极值兑现结构:技术面逐渐实现最近和最重要的基本面预期价值,直到该基本面的实际价值公布和确认。
在经济数据公布之前,市场往往有一个主流的预期,是大家归纳出来的,这个就算基本面驱动分析和心理因素分析的要点。
随着数据公布日期的临近,汇价逐渐向预期靠拢。
汇价走到数据公布当日或者公布前几个小时,就会出现观望或调整。
基本面公布后,出现3种情况
1:价格预期值 大于 实际公布值
汇价折返
例子,非农公布前,周1到周四狂跌;周五公布后,预期15:实际12.5;因为公布的数据只比预期少一点点,这一点差距不足让前面4天跌的太猛的意思,后面需要拉升
2:价格预期值 小于 实际公布值
汇价继续跑
例子:美联储利率决议前,周一周二没有明显倾向;实际公布值,美联储表示年内暂停加息。利空美元,价格继续跑。
3:价格的预期值 对于 实际公布值 而言基本到位
下一个市场焦点 将会引导价格
大众盯着K线的走势(焦点)
我们盯着新闻的变化(大众的盲点)
通过极值预判走势
基本面的极值往往对应价格的极值。价格上显著的极值高点和低点,这些位置一般都与具体的基本面和心理因素极端状况有关,比如利率趋势预判变动点,全球股市暴跌等等。也就是说价格走势背后一定有特定的基本面和心理因素,一定要通过价格去看心理面和基本面,通过心理面和基本面来预判价格。
一类数据好比大海上的灯塔,给与大家方向。
找顶点,找到当前汇价相邻的显著高点和低点
做标记,标出这些高低点当时的基本面和心理面情形
比大小,查看现在的基本面和心理面情形,看是否在程度上有超越的可能
下结论,如果有超越的可能,就期待单边趋势的到来,如果美元就继续当作震荡市场。
市场内部结构-上
·市场三要素
传统思维,往往局限于技术面和基本面本身
基本面是 驱动因素
技术面是 行为反应
两者之间有一个心理因素来过滤,反向也可以验证。
驱动因素和心理因素是主导地位
基本面和心理因素是行情的决定性因素,努力提高可以起到事半功倍的效果。
基本面 驱动因素有:
政治因素,利率差异,经济数据,意外事件(恐怖袭击,战争,病毒大爆发)
心理因素
市场对于预期的反应+对于公布的数据的反应
行为反应是技术形态
货币对的核心驱动因素是 央行利率决议,经济数据是辅助
黄金,与真实利率成反比。真实利率=10年美债收益率-美国通胀率。通胀率一个月才变一次。
原油,供需关系,只有这一个核心因素。原油和利率没关系。
如何提高基本面分析能力?
1保持好奇心,大量积累,和财经新闻都需要看,看到不懂的专业名词都要去搞懂它。
每天看大量新闻,会让一个交易员对各国经济的基本情况几乎了如指掌,在此基础上的操作,不能完全算是脱离基本面的投机。基本面分析是普通投资者的盲点,也是优秀交易员的焦点,因为这是一个需要大量积累并且看不到即时收益的部分,只有把它作为焦点,你的累计速度才有可能让你赚钱
2根据实战经验,不断更新
书本能提供的是理论,理论是工具,使用工具是需要根据客观情况来选择。需要不断反思和更新自己的知识结构。
非农为什么波动巨大:因为它可以引导预期
2011-14年,引导QE预期,影响最大
14-15年,引导第一次加息预期,较大
15-16年,引导加息速率预期,大
17至今 几乎引导不了预期,波动
无法引导预期的非农,也就从 一类数据中出名了。
3多在学习群提问
4推荐书单
市场三要素:心理分析
·基本面因素是经过心理因素过滤后,才能反应到技术形态上。
·基本面和技术面是互相验证的,任何利好若不转化为市场中的共识,汇价就绝不会涨,相反亦然,这取决于市场的认知。市场的认知才是最重要的。
·技术面反推,汇价表现很强,就要去思考为什么会很强,是否有基本面的支持。
心理过滤的3种形式
·基本面经过心理因素过滤后,没有道指技术面的行为变动
例子,16年,日央行实行负利率;但是上一次15年12月的利率决议,扩大QQE时间+购买品种,美日暴跌,很多人不敢做。结果:日内上涨,但是最后还是跌破负利率一起暴涨的那根K线
·基本面经过心理因素过滤后,导致技术面的行为变动
例子1,15年12月3,欧央行基本铁定降息,说不定还要扩大QE
心理分析,欧元又要暴跌
技术面分析,欧央行利率决议之前,暴跌
例子2,和例子1同一个事。
基本面驱动:欧央行降低存款利率+延长QE,但没有降息,没有扩大QE
心理分析:完了,预期落空,欧元暴涨
技术面反应:欧元立即暴涨200点
·技术面和基本面相互验证,进而影响了心理因素扩大技术面的反应。
对立结构
基本面驱动因素和心理因素决定了市场的对立结构:市场要么单边,呀么震荡。
任何分析方法,要么对单边走势有效,要么对震荡有效。无论分析方法多牛逼,都无法摆脱这个限制。
所以,交易第一步,判断大势是单边还是震荡。
交易流程表的本质是先筛选单边行情,然后用趋势类的N字法则进行交易。
微调仓位
止损止盈知易行难
做不到的事情就是没有实际价值的
就算止损了,也不要不甘心,否则迟早有一天会犯错
因为交易是人性格的体现,生活中我们也不愿意认错。
止损止盈是理论支持,实际执行还有更多的技巧
认错神器:微调仓位
*逆势减仓
当行情往你不利的方向运行时,分批减仓:按照5:3:2的比例来减仓
及时限制风险扩大的同时,避免市场噪音对我们造成损失。一次性止损虽然很多时候损失更小,但是市场噪音最终会让交易者放弃止损。(盲点,做得到比合理更重要)
和直接止损相比,逆势分批止损减仓容易执行,心里压力小,而且给了你2次机会去观察行情会不会再次逆转回来
和扛单相比,逆势分批减仓帮助你限制风险扩大。
逆势减仓和逆势加仓对比
逆势减仓比逆势加仓亏损小的多!
任何带杠杆的产品,逆势只能减仓,万一碰到稍微大一点的单边,马上万劫不复。
*顺势减仓
也是5:3:2
拿不住的时候平一部分,既锁定了部分利润,也保留了拿住大趋势的可能性。
平时开1手的,开单可以分0.5手,0.3手,0.2手去开仓,然后设置不同的止损位。
*顺势加仓-仅限资深玩家使用!
也是5:3:@
顺势加仓,加仓后的,盈亏平均要低于38.2回撤,不容易被破。
顺势分批加仓绝大多数情况下都会触及保护,但剩下的情况就算超级大利润
反复触及保护还能坚持使用,必须对交易系统必备结构了如指掌才行。
总结:1传统的止损止盈好比成王败寇,不成功便成仁
2微调仓位将锋芒慢慢嵌入市场,直到化为无形
3在微调仓位的作用下,
错了经常需要减仓,所以会出现很多小亏损的单子。
对了加减都可能,但是赢利点数一定很多。
超越技术分析的投机之道-[对了加仓,错了减仓]
交易系统必备结构 中
1执行
系统性问题本质上是方法论不够完善,需要通过后天的总结和修正来进一步优化。
非系统问题,刚开始使用某个方法论,没有经过一定时间的熟悉,缺少信心,人和方法论缺少磨合。
使用者的信心很重要。
很多人的实际情况是这样:
听说方法A,失败,换B,失败换C
不停的学习新方法,每一个方法熟悉度都不高
越熟悉的方法,违背纪律的概率就越低
如果一个方法论你不熟悉:
*至少复盘10次,熟悉方法
*极小仓位实盘交易尝试3次,积累经验
方法论以外的执行问题:
盲点-交易策略承担的风险过大
交易策略承担的风险越合适,违背纪律的概率就越低
盲点-交易占生活的比重每个人不一样
比如你白天工作很忙,却非要学习超短线的交易方法
交易策略切合自己的生活节奏,违背纪律的概率就越低
盲点-交易者本身缺乏良好的精神状态
2总结
交易系统的必备结构
只有行情分析的交易,和赌博无异
交易第第一步是行情分析,这是交易的基础,但不是关键
这个部分是大多数交易者的焦点所在,除此以外的步骤是大众的盲点所在
在28定律中,盲点意味着额外的利润,那才是我们所需要专注的部分.
寻找大众的盲点,盲点产生利润
别人的盲点产生潜在的利润,自己的盲点产生潜在的亏损
1行情分析-焦点
2资金管理-大众的盲点
3执行-大众难以坚持的盲点
4总结-难以坚持并且从来不做的盲点
1行情分析
交易系统有不合理的重复,交易系统复杂且充满噪音,用的指标太多也不好
行情分析主要分类
1趋势类-涨了继续做多,跌了继续做空
2震荡类-涨了做空,跌了做多
N字属于1趋势类的方法
趋势类有:
道氏理论/旗形中继/矩形中继/三角形中继/均线/布林带/通道线
震荡类有:
圆弧顶/底,STOCH/威廉/MACD/RSI/KDJ 三重顶/底,头肩顶/底,菱形,双顶双底
选绝对胜率和相对胜率都高的,趋势类-旗形中继(成功率91%),
*绝对胜率高
*需要耐心
*加深趋势思维
震荡类方法:入门简单,胜率一般,往往赚小赔大
计划外单列分析方法:
波浪理论/江恩理论/DELTA理论,这些看上去很厉害,大都无法证伪,不要走火入魔
行情分析选择三原则
1 趋势类方法必须选择一个
2方法的优胜劣汰需要在同一大类下对比,不要用趋势类的去对比震荡类的。
3同一大类的指标/形态,只选一个
合适的行情分析组合,一共只有4种形态
1单独一个趋势类
2趋势类+震荡类
3趋势类+单列
4趋势类+震荡类+单列
2资金管理
知识点1
可抗风险点=(本金-保证金)/点值
美元在前的,保证金是标准的。美元在后的,点值是标准的。点值就是涨跌1个点,赚的钱亏的钱
1万美金,杠杆1:100,保证金 美元在前的,保证金是1000. 美元在后的,保证金是1000*汇率。
交叉盘:比如EUR/CAD,保证金跟EUR,点值跟CAD
知识点2
风险敞口=波动率*实际杠杆
波动率就是 欧阳从1.1涨到1.115,波动率就是5%
A名义杠杆,券商的1:50,1:400都是名义杠杆,是算保证金的
B实际杠杆,实际杠杆=持有合约价值/本金
波动率比较大的品种,实际杠杆应该选少点。
波动率从小到大:直盘-交叉盘-黄金-白银-原油
资金管理流程
A选择止损,止盈
B计算实际杠杆为1时,风险敞口的盈亏比例
C根据自己的心理预期,选择实际杠杆倍数以及风险敞口
本金1万美金,本课程推荐实际杠杆:5倍。
期货公司数据显示,实际杠杆在5倍左右时,盈利情况是最好的
针对性技巧
1. 外汇市场的一致性法则
根据外汇市场的特性,进一步提高外汇市场趋势分析成功率的针对性工具
美元是外汇市场的核心
美国是最大经济体
美元是全球储备货币
美国是世界上最大和最具流动性的金融市场
超稳定的政治制度
世界唯一的超级军事大国
国际跨境交易的主要货币媒介。比如石油以美元计价。
交易第一步:分析当前的美元指数运行情况(上涨还是下跌?)
工具:道士理论的N字法则
第二步:判定美元指数是否为趋势性行情(会继续涨/跌吗?)
美元指数是一个加权平均数,综合反应美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度。
USDX期货计算,欧元是最重要,权重最大的货币,其占比达57.6%。因此,欧元的波动对USDX的强弱影响最大。
如果美元指数是真正的趋势性行情,那么美元兑所有品种的走势是一致的。
例子:美元涨,欧元英镑瑞郎澳元加元日元黄金 都应该是跌的。反之一样
一致性并不是一定是100%。
欧系货币:欧元 英镑 瑞郎
商品货币:加元 澳币 纽元
避险品种:黄金 日元
当各个品种走势一致时,美元指数走趋势行情的概率较大
当各个品种走势分化时,美元指数走震荡行情的概率较大
分化和一致的3个情况
1三系相同,欧系 商品 避险品种方向一致,美元指数延续趋势的概率高,直盘交易成功率高,交易仓位正常
2 系内部一致,系系不同。延续趋势概率高,直盘交易成功率高,交易仓位减少。
例子:欧系上升,商品下跌
3系内部不同,比如 欧元下跌,英镑是上涨。一致性是最差的。趋势延续的概率低,直盘交易成功率低,这种情况直接不做。
震荡的品种,视作可上可下。
系内一个下跌,一个震荡,可以视作相同。
另一个维度的温度计
2.如何选择交易时间周期
道氏理论,市场分为了 基本运动,刺激运动,日常运动
基本运动:幅度大,大周期
次级运动:主周期,对基本运动的修正
日常运动:小周期,随机波动
每个人根据自己的交易风格,选择主周期。
·根据自己的交易风格,选自己的主周期
·看盘做交易规划,以主周期为准
·主周期的方向必须服从大周期才是趋势性行情
·将小周期及以下的行情视作随机波动
3 外汇市场交易基本流程
我的交易结构:
1根据财经日历,做好当周及本月标注
2根据自己的加以风格,选择自己的主周期
3根据N字法则,判断美元在主周期上的方向
4根据外汇市场的一致性法则,判断美元是不是趋势性行情
5筛选和美元指数方向一致的品种
6筛选和大周期方向一致的品种
7筛选出品种内,最规范的一个品种去做。
问题:周末时候,根据财经日历,是根据前面一个周的走势来算吗??
每天早晨起来,打开美元指数,看美元指数是不是震荡。涨还是跌。然后点开各个品种,是不是一致。一致性越高,美元指数延续趋势的概率越高,一致性越低,美元指数延续趋势的概率越低。
RSI指标
就算指标超买超卖了,价格也不一定会回落。
大概率会汇率,但不是100%。
技术面,相当于温度计,客观记录目前市场的温度。
市场走势相当于温度本身,升温了降温了
常说的技术方法,本质上是统计上的总结大概率时间。连续5天大于22°,第六天不一定是热订单,但是大概率是热的。大概率事件!
思考:你需不需要家里挂10个温度计? 也不必要用很多指标,用一个两个你擅长的就足够了。
1.常用技术分析方法分类,
K线分析,重要性从重要到最不重要
1.趋势分析-上百根,
2.形态分析-十几根,比如头肩顶啊,头肩底
3.指标分析-5根起,K线太少,指标走不出来
4.K线分析- 1-3根 比如黄昏之星啊什么的
趋势分析-N字形态
源于道氏理论,包含三大假设,三大公里,五个定理
道氏理论重要的简化出来-N字形态
找顶点,定趋势,明优劣
找顶点:
波谷和波峰 如果左右两根k线的价格都无法超过某根k线的最低点 最高点
定趋势:
相继上升的价格波峰与波谷都相对应地高于前一个波峰和波谷,那么市场就处于上升趋势中。
相继下降的价格波峰与波谷都相对应地低于前一个波峰和波谷,那么市场就处于下降趋势中。
相继平行的价格波峰与波谷都相对应的约等于前一个波峰和波谷,那么市场就处于震荡趋势中。
高一个点也是高,低一个点也是低
波峰和波谷是依次高于 或者低于前面的一组!
趋势什么时候结束呢?
道氏点:
我们将上升趋势中的最后一个波峰和次波峰之间的波谷,下跌趋势中的最后一个波谷和次波谷之间的波峰,称为道氏点。
道氏点的作用是判定趋势是否终结,在道氏理论判定思路下,趋势终结只有道氏点被突破。
思考:上升趋势的道氏点被跌破以后,就意味着进入下跌趋势吗?
趋势终结后的三种情况
1形成新的下跌趋势,出现新的波峰波谷,出现一个N字走势
2形成新的上升趋势
刷新高,出现新的波峰,前面一个上升趋势已经被终结了。等后面再出一个波谷,波峰出现,依次上升,才算新的上升趋势的形成
3形成震荡趋势
高位/低位震荡
至于后面是什么趋势?要用4个点才能定义趋势--永恒经典【N字形态】
找漂亮的N即可,比较清晰的!对于分不清的,就当作是震荡。
有N入场,有一个点也算!范围入场,创新高到道氏点,从趋势的角度,任何点都可以入场,只要趋势没破坏就行!从分析上,在这跟范围内入场是没有区别的,没有说一定要回踩多少才能入。
止损很明确,在道氏点的下方!
止盈,4个点确认N字后,确认了上升趋势,不管它后面怎么动,只要道氏点没有破,永远都是上升趋势。至于趋势最后运行到哪里?不重要。只要等新的道氏点破掉就是最后的止盈点。
3个参考:
1止盈可以不设,推保护,只设止损
2 日内做的:H1用日均波幅极限值作为止盈
3. H4做的,日均最大波幅极限值的两倍作为止盈。
明优劣:
优势:判断主要涨势和跌势的时候非常成功,单纯的运用道氏理论进行交易,能够吃到一轮趋势的“鱼身”
劣势:
A 普弹投资者喜欢短线,由于小周期的趋势延续幅度有限,运用道氏理论的利润空间很小,大周期适应性好
B 延迟性极大
只有等趋势展开后才能真正确认,不能预示
只有延迟才能够把握住趋势最主要的部分,而不会多次犯下提前预测顶部底部的错误,这就已经足够了
QE量化宽松,按基本面,美元应该贬值。
美联储实行4论QE, 都没有砸穿08年低点。
17年4次加息,加息对国家货币利好,那为什么4次,美元指数还单边下挫。
纯看技术面,连续4次背离,但是又连创4次新高。只看技术面,等爆仓。
5年学徒:235份研究报告(单篇1万2千次),12092份行情复盘。
投资者的行为共性:赚钱的人各显神通,可能是做短线,也可能做趋势。赔钱的人大同小异,很类似。
!!!外汇市场存货指南:
1.老兵不死,轻仓无敌
2.这个市场总有人要赚钱,为什么不是你呢?因为你太穷了
3.如果你喜欢盯盘看K线,那么请尽量在K线快收线的时候入场。
4.大数据公布之前,如果你没有交易计划,那么请不要交易
5.无论你做什么交易,不要同时具备【隔夜】【重仓】【不止损】三个条件。
6,任何代杠杆的产品,亏损都不可以加仓
7.周五加拿大公布数据后,无论走出哪种趋势,美加都不可以追
8.非美货币一致性很差的时候,逐步减少直盘交易。
波动率&基本面分类
日内常规波动图:
亚洲盘市场较为清淡,欧美盘市场开始活跃
本课中的时间是盘面时间GMT+3
新西兰惠灵顿开盘时间为0点。盘面时间+5,是北京时间;+7是澳洲时间(夏令时)
夏令时比北京时间慢5个小时,冬令时慢6个小时。
夏令时开盘澳洲时间7点,收盘澳洲时间次日早晨6点
冬令时开盘澳洲时间8点,收盘澳洲时间次日早晨7点。
欧系货币:
欧美:北京时间3点 欧美波动率上升,
波动幅度大,离散度较小的时间段,交易性最佳。盘面时间17点,既北京晚上10点,欧美是最佳时间段。
欧美日内平均波幅40-70点,最大波幅80-120点。如果当日超过这跟最大波幅,就不考虑去追,风险比较大。
镑美:波幅大,离散度低。
英镑有2个理想交易时段,分别是盘面时间11点和17点。
镑美日均平均波幅50-70点,最大波幅在100-140点。
镑美1小时图很妖,用小时图做英镑很危险,小时线上很容易出吞没,反包形态。
澳美:全天离散度偏高,亚盘离散度高。
每天盘面时间16-17点为最佳交易时段,
澳洲数据都是亚盘公布,
澳美日均波幅在30-60点,最大波幅在60-90点。
美加,波幅集中,离散度低,盘面时间17点是最佳交易时段。专属美盘品种。
日内波幅30-50点,最大波幅在60-100点。
美日:波幅不大,离散度均很低,场内交易品种,有交易所的。
三峰型品种:盘面时间3点,10点,17点为理想交易阶段。
美日平均波幅30-45点,最大70-100点
黄金:欧美盘交易时波幅较大,亚盘离散度高。
盘面时间15点,澳洲时间晚上22点,最佳交易时间段。
黄金最不适合做单的时间是盘面时间0点,4-7点,20-23点,波动小且离散度大。
黄金很容易在亚洲盘创新高或者创新低,随后快速拉回,偶尔有,导致离散度高,不太稳定。
黄金日均波幅70-120点,最大150-250点。
通过日内波动图:盘面时间17点最适合盯盘。
盘面时间20-次日2点几乎不需要盯盘。除非有美联储。
日内交易止损止盈参考:
日均最大波幅极限值=汇市涨跌停概念
不至于竭泽而渔。
感知数据对于盘面波动的日内周期性规律:
为什么同样亚系,澳洲亚盘离散度高,而日元低
为什么英镑日内平均波幅没有显著优势,而我们往往觉得英镑波动特别大。
实战案例 北京时间
美日
晚上23点58分,波动率下滑,就算出现40点大阳线也不追。
15:58分,出40点大阳线,追!马上下一个小时的额度就来了,并且也在最佳交易时间。
15:10点,出40点大阳,不追,还要有50分在磨蹭,很默认。
活跃时段,接近收线,追单更容易成功!
美加,日均波47点,最大94.7点。
如果今天已经涨了100点,继续追合理吗?
不合理。已经过了日均最大波幅,额度过了,很有可能过了
如果今天黄金涨了100点,继续追单是否合理,合理,因为黄金日内最大波幅在150-250点,说不定还有5-15美金的空间。
日均波幅和日均最大波幅,可以作为交易计划的参考。
基本面数据分类图:
外汇市场当中的台风,可以预防吗?
分类是根据波动点数来分的
日常交易,重点关注的一类数据:美联储利率决议,欧央行利率决议,英·加·澳·日利率决议,平均波动点数在100点以上;美联储及欧央行利率决议的波动最剧烈
二类数据:美国,欧洲,英国,加拿大,澳洲的GDP·失业率·CPI·美国数据自动升级。
此类数据平均波动点数30-100点之间。
美国的二类数据平均波动点数相对更大一些。非农是失业率下面的子数据。
二类数据带来波动,对趋势判断只能做辅助参考。改变波动率,不足以改变趋势。
初值》终值
是否为临界值,和预期的相差度。
三类数据:零售销售月率,工业产出月率,PMI,贸易帐,易用品订单等。此类数据波动小于30,极少出现大波动。
超一类数据:主权信用评级是一个国家综合实力的体现。
绝大部分评级是偏高的。
主权信用评级的变动是非常谨慎的。
但如果连评级机构都下调了评级,可能就意味着实际情况实在太糟了。
我们不可能预防所有的暴涨暴跌,但是一类数据公布的时间点,我们可以做好足够的准备,
基本面;数据分级别
波动率:几点盯盘比较好
技术面:简单有效的技术分析方法,针对趋势行情使用
交易基本流程:
交易计划表
交易系统必备结构:
找到交易盲点,亏钱是因为犯了不必要的错误,除了技术分析,还有小细节的问题
市场内部结构:
从上帝视角看待市场,市场三要素把 技术面+基本面融合到一起。
金融市场盈亏模型图:
2/8法则。
什么方法都用:一定亏钱,什么都用不好。
掌握流程表:亏线很难,变成有方法的投资者。
掌握流程表,遵守交易系统必备结构,把盲点统统排除,进入盈利状态,可赚可赔,赚不大,排除的盲点越多,赚的越多。
认知交易的艺术:了解市场的内部结构,有赚大钱的可能性
初识市场:
基本面/波动率/技术面
交易基本流程:
方法论--交易计划表
交易系统必备结构:
行情分析/资金管理/执行/总结/微调仓位
市场内部结构:
市场三要素/对立结构/极值兑现结构/博弈结构